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耿同学2022-03-07 22:43:24

active risk公式中最后一部分不是残差项风险吗？为什么老师讲的是个股带来的风险呢

回答（1）

最佳

开开2022-03-09 13:30:11

同学你好，active risk 的最后一部分是特定风险，即残差和alpha带来的波动。原版书上说The variance attributed to alpha returns is embedded in the variance of idiosyncratic risks。

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