R19 E5第二问可以讲解一下吗

老师，1）选项A和C为什么对呀？2）long/short risk reversal一定是买卖OTM的option吗？比如long risk reversal 即是 long OTM call + sell OTM put，同时要卖出underlying asset去对冲风险？

课后题28题，由于题目中写了这个人是volatility-based strategy, 所以是不是该short USD option? 如果不限制是volatility-based strategy,就该直接long USDput赚钱吧？  

老师可以麻烦讲解一下最后一句吗？

浮动利率就没有利率风险对吗？

直播课第一个minicase题，感觉还是不太理解。刚开始是浮动高收益债，换成固定国债，然后又拿options和futures完全对冲。都已经完全对冲了，怎么还有利率风险呢？又变成浮动了？请详解

老师，这道课后上午题为什么不是我写的计算过程呢，我怎么觉得我写的这个是书上公式

期货到期时的价格不是一定会回归现货价格吗？

您好，课件中这里morningstar是九宫格，能帮忙解释一下 Thomson reuters lipper 和 msci 和ftse Russell方法吗？谢谢

这个题的选项如果有ESOP的话，是否也满足要求。就是解决了concentrate position的问题，同时没有taxable event 而且可以maintain sole ownership呢？控制权和ownership还是不同吧？esop应该是不会lose control 但不能说maintain sole ownership吧？多谢