Joe2022-04-16 06:44:03
Joe老师，原版书提到DM的缺点是assumes a flat MRR zero curve. 请问怎么理解？
回答（1）
Nicholas2022-04-18 11:27:47
Nicholas同学，早上好。
因为我们在计算DM的时候是用试错法，根据当前的情况假定收益率曲线不变，也就是计算当时时点的利差。否则在每期利率均不一定的情况下，要计算出一个固定DM是不可能的，那么我们就需要在计算DM的时候假定这时候的收益率曲线是不变的，只有DM这个未知数，则可以求解。
努力的你请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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