第5题，interest adjustment 的说法为什么是错误的？A账户本不应该分配股票却给它分配了，B账户本应该分配股票却没有给它分配，那A账户把错误分配过来的股票对应的收益和损失给B账户，而B账户将占用资金对应的利息给A账户，这样怎么不可以吗？

捐款的目标为什么用portfolio2？ 题干提到的want high probability of success，如何在AA中考虑？

钥匙

课后题22题，假设前提就是固定换固定嘛？没有理解swap payment date和settlement date的cash flow有什么区别？对于期间的现金流，讲义提完各付各的interest也就结束了，二级好像也没用着重讲过货币互换的settlement…所以不是很理解

ppt 236页这个题解答是不是错了？正确应该怎么解答

deep value和 relative value 都是寻找低估值股票。两者有何不同

衍生品里有个疑问，比如美国人投资英国债券，外币是英镑，担心英镑贬值，所以short forward on 英镑，那这种情况下，英镑贬值是赚钱的；但是在要不要hedge里说要positive rollyield才hedge，那说明是f大于S，那不是外币升值？

这个题波动率开始变大，我直接写用option 来做多波动率不行吗？long straddle 或者。long strangle

请老师说下I spread 和swap spread 的公式？哪个减哪个

请老师再讲下call option和put option对volatility的影响