kevin2022-05-02 18:17:29
kevin老师，你好，在原版书reading 13 的yield curve strategy中关于yield curve slope的情形下，当曲线变得更steepen或者flatten时，duratio neutral strategy和bear/bull steepen(flatten)这几种策略中，是不是只有duration neutral 是保持duration不变的，其他策略都会改变duration?
回答（1）
Nicholas2022-05-02 21:23:30
Nicholas同学，晚上好。
是的。大致的思路就是预期利率上升的时候减少久期，而预期利率下降的时候增加久期，整体就是暴露在利率风险下的敞口随着预期利率上升或下降减小或上升。
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