kevin2022-05-02 19:31:17
kevin老师，你好，原版书reading 12的example 8中的选项B，为何short a putable bond 会underperformance than long an option-free bond?
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Nicholas2022-05-02 21:28:07
Nicholas同学，晚上好。
我看了下R12 的Example8，和同学表述的问题好像不太相符，想问下具体的题目，方便为同学解答，感谢。
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老师，不好意思，打错了，应该是reading 13的example 8.
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同学，早上好。
现在的环境是利率下降，那么利率下降导致债券价格上升，Long一个债券的回报必定要大于Short债券的回报，一个是顺势操作赚钱，一个是逆势操作亏钱。
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