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CFA三级
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押题SS17第6题 ,题目要求synthetic,老师说过,一般情况下是用时间价值公式,但这个题目的选项里,用时间价值公式算出来是选A,而用beta 计算, 是选C。答案最终选了C,为什么呀?老师说可以两个算出来看哪个答案里有,但是两个算出来的结果在答案里都有。该怎么办?
已回答老师你好,模拟1中第8题的B,关于CVA的hedge问题我觉得洪老师讲错了,从alternative answer来看这题其实考的是一个fully hedge的收益问题,与casebook 下册P242页的C题类似,在这题中,若是hedge了currency那么会锁定一个return=CVA货币的rf-US的rf,hedge了equity market也就是获得了一个US的rf的收益,两者相抵消之后获得CVA的rf收益。
已回答精品问答
- 到底该怎么判断一类和二类错误?做的题目解答标准不一致啊,我看到另一道题的版本是 - 一类错误是做了错的事,二类是没做对的事。现在这一题,对于不合格的经理不采取行动,不就是二类错误 - 没做对的事吗?
- 第二题答案上说的是smaller difference,选项c是wider dispersion 是不是题出错了
- 关于什么时候用IRR 、MOIC
- 2022 mock A上午部分,第4题的BC 两问,答案不怎么明白。
- 1.这里右侧支付端这段,party A角度他有market value risk时谁有?上下部分矛盾了啊.2.左侧的图和配文是什么意思?原本是什么?又变成什么?3.注意里面:fixed端有
- 能否从定义出发解释下CDS price是什么?为什么要这样计算?它在实操中怎么用?
- security 冷丁 那一副图能不能画给我看下买卖方都经历哪些步骤互相得到什么?
- 这道题约掉百分号我觉得是错误的,因为如果把百分号带入进去,实际结果比题目中的结果大100倍,原版书课后题P106页,我算出来答案是43287,可是结果是4317774,请问我可否说原版书出题不严谨?