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CFA三级
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押题SS17第6题 ,题目要求synthetic,老师说过,一般情况下是用时间价值公式,但这个题目的选项里,用时间价值公式算出来是选A,而用beta 计算, 是选C。答案最终选了C,为什么呀?老师说可以两个算出来看哪个答案里有,但是两个算出来的结果在答案里都有。该怎么办?
已回答老师你好,模拟1中第8题的B,关于CVA的hedge问题我觉得洪老师讲错了,从alternative answer来看这题其实考的是一个fully hedge的收益问题,与casebook 下册P242页的C题类似,在这题中,若是hedge了currency那么会锁定一个return=CVA货币的rf-US的rf,hedge了equity market也就是获得了一个US的rf的收益,两者相抵消之后获得CVA的rf收益。
已回答精品问答
- 老师,请详细讲解一下该科目LM3课后题的Q16,我主要对forward rate bias不太理解,谢谢。
- 第2题,AMC不就是公司版的Code and ethics吗?和个人的肯定不一样吧,作为公司怎么遵守个人的啊?如果公司可以遵守个人的,那还需要AMC做什么?
- 我的天呢,这道题到底咋做的,这个1.75%是每日波动率,是方差还是标准差?为什么要除12?崩溃😫有的地方的答案要乘ytm,有的地方不乘,到底咋个逻辑,崩溃暴走
- 为什么SD=DTS/OAS呢?
- 老师这里最后一句说错了吧? charged per transaction?不是per year吗
- 这里第三问,考虑了融券成本和股票股利后,套利利润这里的分析没太听懂,请老师再解释一下,谢谢!
- 请问老师,答案这句话如何理解:A short calendar spread is appropriate if the expectation is for a decrease in implied volatility or a big move in share prices that is not imminent. If a long calendar spread is implemented, the expectation is for a stable market or an increase in implied volatility. 谢谢
- 请问一下,vwap在算的时候,买单和卖单是不是各论各的,也就是说卖单有一个vwap,买单有一个vwap,是这样吗