long150，short50，gross不应该是200么？net才是100

reading29，15，答案没有问题 但是老师说，没有factor timing从而不是量化，这个是不是有问题？ factor timing少，更倾向于bottom-up，在bottom-up并且systematic的时候是no factor timing，也就意味着，量化，可以不择时。不是很明白，基础课讲解的时候就没讲清楚，只有一个表格

reading29，课后题10，请问index weight是什么？

reading28，课后5，因为tokra宣称based on p/b，momentum，profitability，但是p/b高，momentum高，profit高，这样就不符合自己宣称的style了，不是很理解 我说我注意p/b我就一定是value的策略么？我注意p/b我不能是growth？

reading26课后题第7题，关于adding investment-grade bonds to 被动投资基金，可以decrease portfolio 的short term risk，答案说因为无法预测correlation所以不知道对risk的影响是什么，请问这个加进去不应该是correlation变低吗？ 还有一个问题，correlation如果是低了，active risk应该变大还是变小？

老师你好，第六题能否用具体的公式表达一下为什么active share会不变呢？

通过active share获得的收益，应该算是Alph skill呢，还是reward factor

the use of rewarded factor price momentum is subject to extreme tail risk.请问这句话怎么理解？

有一个问题一直想不大清楚： DB plan 公司根据员工的工资确定未来退休后每期的退休金。那如果员工提早退休 岂不是需要提供的钱的期限会变更长？ liability的期限难道不是要直到员工死亡么？为什么在讨论duration的时候 ，期限都是只考虑从现在到退休？

原版书课后题P128页的3中，barbell策略更受益在这个题干中的情况应该是barbell策略的亏损相较于bullet来说更小吧？因为整体曲线还是上移的，然后默认都是一个做多的情况