maowenyi2019-05-25 10:29:15
maowenyireading26课后题第7题，关于adding investment-grade bonds to 被动投资基金，可以decrease portfolio 的short term risk，答案说因为无法预测correlation所以不知道对risk的影响是什么，请问这个加进去不应该是correlation变低吗？ 还有一个问题，correlation如果是低了，active risk应该变大还是变小？
回答（1）
金程教育Alfred2019-05-27 17:38:51
金程教育Alfred同学你好，从长期来看确实两者相关性比较低，但是这里说的是短期的风险，所以无法确定
correlation如果低的话，active risk会变大
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