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CFA三级
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老师好请问2015真题10-A iii这个题干里明明给的是div yield和div growth rate,我觉得div yield应该是D0/P0的意思,那D1/P0就应该×一个growth rate,但答案里直接把1.8作为expected div yield,这个是不是有点问题?还是该怎么理解?
老师,问下在计算required rate of return时到底题目中出现ermengency reserve或cash reserve时我需要在investible asset中扣除吗?真题里面是扣除的但是在原版书202页的第一个问题中分母并没有扣除
已解决老师好请问2015真题5-A为什么pure indexing不是看benchmark的return却是大类资产配置,比如要复制模拟一个MSCI新兴市场大盘股指数,这不就是已经包含了style的benchmark吗?为什么只到资产大类?
老师好请问15年真题1-A,这个pension的RT是above average怎么理解,通常他有重要的负债要cover都是低于平均的RT,即使现在资产状态好也应该要以低风险去做吧,为什么是高于平均呢?
请问这个公式怎么推导的 Ri指什么收益呢 和Rp有什么区别呀 借钱的投资收益(扣除借款利率前)应该是加入杠杆前还是杠杆后呢 在题目中有的时候说asset的收益 有的portfolio的收益 能麻烦老师具体讲解下这个公式吗 还是不明白 谢谢
精品问答
- 老师,请详细讲解一下该科目LM3课后题的Q16,我主要对forward rate bias不太理解,谢谢。
- 第2题,AMC不就是公司版的Code and ethics吗?和个人的肯定不一样吧,作为公司怎么遵守个人的啊?如果公司可以遵守个人的,那还需要AMC做什么?
- 我的天呢,这道题到底咋做的,这个1.75%是每日波动率,是方差还是标准差?为什么要除12?崩溃😫有的地方的答案要乘ytm,有的地方不乘,到底咋个逻辑,崩溃暴走
- 为什么SD=DTS/OAS呢?
- 老师这里最后一句说错了吧? charged per transaction?不是per year吗
- 这里第三问,考虑了融券成本和股票股利后,套利利润这里的分析没太听懂,请老师再解释一下,谢谢!
- 请问老师,答案这句话如何理解:A short calendar spread is appropriate if the expectation is for a decrease in implied volatility or a big move in share prices that is not imminent. If a long calendar spread is implemented, the expectation is for a stable market or an increase in implied volatility. 谢谢
- 请问一下,vwap在算的时候,买单和卖单是不是各论各的,也就是说卖单有一个vwap,买单有一个vwap,是这样吗