老师，请问第3问题的C选项为什么不对呢

老师，请看一下第2个问题，在第1个问中，求出了带杠杆的duration，在计算第二个问中的期货合约数时，为什么不用带杠杆的duration，asset 用300而不用150呢？

2008Q7C 老师讲解是在第几分钟？没找到 currency swap不是应该双方都有credit risk么？为什么答案是counterparty。 forward算出来应该是long方赚钱，那应该是对手方bear risk呀

Gamma的涨多跌少可否汉语写一下

老师，strategy1的描述中，riding the yield curve，在upward -sloping 情况下，利率上升，债券的价格是下跌的，为什么这个策略会比较好呢？为什么是can be sold at a lower yield？谢谢

老师，请问mock72的28题，它属于short方，forward 的价格是contango的，那么roll yield 不是应该是正的吗？这个理解哪里不对呢？谢谢？

老师，请看一下Mock71的39题，A选项的描述哪里不对呀？

老师，请问mock 71的37题，答案A和C为什么不对？

老师，mock 71的第32题的ABC答案请解释一下，谢谢

讲义218页这道题，为什么inflow里面只收了一次floating？fix支付了两次