天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

CFA三级

CFA三级

包含CFA三级传统在线课程相关提问答疑;

专场人数:1451提问数量:39329

请问老师bid ask spread较大的情况下应该用什么样的交易方法?

已回答

2007Q5A inflation rate为什么用3.25%不用2.5%

已回答

衍生品12年Q9-B 答案说 put的delta线是凸的所以会高估underlying价格上升的影响 低估underlying价格下降的影响。 想请教一下,1、call的线也是凸的吗?高估低估也和put一致吗? 2、put这一性质导致 underlying下降带来的put价格变化要大于underlying上升带来的变化,call也是一样的大小关系吗?

已回答

书后题136页27题c mexico相对美元应该是跌1%吧不是3%

已回答

老师,这个12题,justified PE用的是P/E1还是E0呀,另外,C答案,为什么相关性增加,R就增加?

已回答

二类运算计算名义收益率是否需要加上inflation? Casebook2018Q1 D2中没有加 而2007Q1 A加上了 请问如何判断?谢谢!

已回答

2016年 trading的C题目,我不知道在讲义的哪里讲到了 rebalancing strategy, constant mix和constant proportion portfolio insurance是什么意思?哪个科目哪里提到了? 能帮忙发截图吗

已解决

在求10年BBB的expected return的时候,为什么又不加那50bp的spread premium呢?

已回答

老师,原版书CME的这个第3题,求1年的treasury note 的expected return,为什么要加的是长期通胀预期而不是加current 通胀预期?

已回答

老师,老师~我trading计算题,算implementation shortfall的时候,拆开来算那几个cost的时候总是算错,尤其是delay cost,我可能上课笔记记的不清楚,能不能麻烦老师告诉我正确的公式,我做题的时候,题目里有时候两天的开盘价和收盘价有时候数字是一样的,我不知道到底减的哪个数才是对的,麻烦老师画个图给我,告诉我哪个减哪个是delay,哪个是missing,哪个是R G/L,谢谢

已回答

精品推荐

400-700-9596
(每日9:00-21:00免长途费 )

©2025金程网校保留所有权利

X

注册金程网校

验证码

同意金程的《用户协议》
直接登录:

已有账号登录