快同学2019-06-02 15:50:51
快同学老师，strategy1的描述中，riding the yield curve，在upward -sloping 情况下，利率上升，债券的价格是下跌的，为什么这个策略会比较好呢？为什么是can be sold at a lower yield？谢谢
回答（1）
Vito Chen2019-06-03 19:28:35
Vito Chen同学你好。在收益率曲线倾斜向上并且不变的情况下，买一个比投资期限更长的债券，到了投资期限到期的时候卖出可以获得更高的收益率，因为买一个更长期的债券承担了更高的风险，所以收益更高。
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