快同学2019-06-02 10:40:58
快同学老师，mock 71的第32题的ABC答案请解释一下，谢谢
回答（1）
Vito Chen2019-06-03 19:22:30
Vito Chen同学你好。首先计算组合的久期（通过Market value进行加权），然后和他的目标期限4年非常接近，所以是zero replication。而题目中给出cash flow yield也是非常接近4年，因此不需要更高的cash flow yield。所以A选项也不需要更短的久期，因为组合久期基本可以匹配4年。
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