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快同学2019-06-02 15:12:48

老师，请问mock72的28题，它属于short方，forward 的价格是contango的，那么roll yield 不是应该是正的吗？这个理解哪里不对呢？谢谢？

回答（1）

Sinny2019-06-03 17:33:48

同学你好，这里看的是forward的价格而不是spot price，因此从forward的价格看，EUR是贬值状态，因此这个时候short的话roll yield是负的

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