2015年Q10，part C. callable bond不是等于noncallable减去call option吗，为什么这里要加上call premium 0.6%呢？

请问rebalancing ratio这个知识点是否删除从考纲删除掉了，谢谢。

请问，原版书55页，例题22的第二段，为何widen yield spread favors short duration bonds呢？

往年考题视频，SS14-15的最后一个2011-2005年，只讲到2009年，2008年和更早的好像就没有了。请告诉我2008年SS14的上午题讲解在哪个视频里

2013真题问题C部分，为什么客户体现出的不是naive diversification和availability bias，而是BPT? 觉得前两者体现很明显啊。反而是答案中划红线部分并没有在原版书描述Behavioral Portfolio Theory章节里找到

请问老师：机构IPS2006年Q6，statament 2和3为什么是正确的呢？

请问老师：个人IPS2013年Q1的A问题中，为什么cash reserve没有算作当年的cash flow need？

请问老师：BF2007年Q3中Nultione为什么没有表现出representative bias？

请问session8，讲义第87页，“ratio of excess return to MCTR”，这个ratio的分子，应该是某一资产i的return，减去risk free rate吧？也即Ri➖Rf。纪老师课上讲的是portfolio return，即Rp➖Rf。请问哪种理解是对的，多谢！

2007年的BF CASE，在CASEBOOK 46页，倒数第二段描述了，Hyatt同意Singh的预测，后来N这个人说有些变量已经变化，但H这个人不管这些迹象，请问这种情况为什么不能判断为confirmation bias。