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CFA三级
包含CFA三级传统在线课程相关提问答疑；
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精品问答
- 老师这里最后一句说错了吧? charged per transaction?不是per year吗
- 这里第三问，考虑了融券成本和股票股利后，套利利润这里的分析没太听懂，请老师再解释一下，谢谢！
- 请问老师，答案这句话如何理解：A short calendar spread is appropriate if the expectation is for a decrease in implied volatility or a big move in share prices that is not imminent. If a long calendar spread is implemented, the expectation is for a stable market or an increase in implied volatility. 谢谢
- 请问一下，vwap在算的时候，买单和卖单是不是各论各的，也就是说卖单有一个vwap，买单有一个vwap，是这样吗
- Long volatility positioning exhibits positive convexity 这句话怎么理解
- Merger arbitrage 中有个收益特性是insurance-like+short put option，老师能详细解释下吗？
- 原版书R8 11.5 calendar spread 这个case的solution 2的四种情形可以详细讲解下吗？看不是很懂
- 为什么最大损失是这个式子
