天堂之歌

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CFA三级

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包含CFA三级传统在线课程相关提问答疑;

专场人数:1468提问数量:39523

看涨期权属于第二类负债,美式看涨期权属于第四类负债,有点忘了为什么前者金额确定后者金额不确定了,请老师稍微讲讲。

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Q3 答非所问 不是分析利用衍生品调节带来的风险吗? derivative overly 中 的spread risk?

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答题只用写出结论就行吗 还是要写出1.1%的计算过程

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如何衡量纳税投资者变现B资产带来的税收优势可以大于低位变现带来的劣势?另外推迟确认收益的税迟早都要交,推迟确认有何意义?

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Q4中B 选项的解释是 crowding among quantitative managers following similar trades. 请问这里在笔记哪里呢?quan crowding 是否以理解为大家都看重某个指标,因而都进入导致失去机会?如果是这样那么在有明确的风控指标(限制头存量)下是否还会出现这类问题呢

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请问Q3 C的问题点为何正确呢?是value trap不会在Quantitative中存在吗,还是P/E的值后面有多个指标进行矫正?还是有严格的风管系统?

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Q1中虽然其使用建模进行分析,但作用依旧为predict future expected returns of securities.,还是foundamental analysis 的特征。quantitative是采用历史信息实施。并且笔记有提到foundamental和quantitative方法在不断融合,不凡foundamental analysis 使用计量方法

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为啥说fund-based就是钱不多的才适合呀?私募基金的lp往往都是高净值客户呀!有些基金甚至要求客户至少投资上亿才可以参与到私募基金,这个跟公募是不同的啊!老师这个问题怎么看?

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老师你好,关于第二题,我认为有诸多讲解错误,请指正。 1,seasoned investment partner应该是指经验丰富的合作伙伴,是说他跟这样的合作伙伴合作能得到很多的帮助,因为合作伙伴儿有很多经验。 2.是说投资基金就是little investment amount,这个说法也不成立吧?因为lp投资到基金里面通常是机构投资人投资金额往往也是比较大的。 3,请老师帮忙区分一下直接投资和间接投资。因为看冲刺笔记里面提到的是co-investment,好像既可以是直接投资又可以是间接投资,到底怎么来区分?比如就通过是否向管理人交管理费来区分吗?还是需要多个因素加在一起来?直接投资和间接投资的区分在国内似乎非常简单,就是你是否向管理人交了管理费?而在cfa里面好像不是这样的,非常混乱,麻烦老师帮忙区分并梳理一下,谢谢。

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老师好 ,这里manager多买37份contract,我怎么觉得原因是因为预期未来利率会上升呢?未来利率上升,未来bond价格下降,未来期货合约价格下降,为了能 保证asset 足额cover liability,所以要多买,防止future价格跌的cover不了负债了。请老师讲一下我怎么理解怎么错了,谢谢老师。

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