资产内部的波动性大，宽度就窄，资产和组合里其他资产的波动性大呢，宽还是窄，怎么理解?

答案C怎么理解，为什么足够的时间长了以后，资产就和指数的收益与风险一样了呢？

答案C的20%和30%的比例是怎么算出来的？

A、B、C三个答案的区别是什么，分别使用在各自什么场景，为什么此题选A不选B呢？

如何理解DB plan是一个contingent liability？

组合pathway中的Portfolio Construction的方法有Full replication. 完全复制 、Stratified sampling: 分层抽样 、Optimization: 最优化，前两种是否分别对应核心课程组合构建中，指数构建的Exhaustive stock 和Selective approaches ？感觉二者非常相似。

这道题为啥选C，答案标红的地方完全看不懂，请老师帮忙解答他的计算逻辑是什么？

为什么和其他资产关联性高的资产，需要有更宽的再平衡带宽呢，从哪个角度去理解更宽带宽，能带来什么好处呢？

为什么全球市场组合会偏向于本国的、价值股、小盘股和新兴市场呢？这是哪个知识点，怎么理解？

答案C为什么是错的呢，请举例说明？