这个题目，为什么是short0.79USD?不是sellNZD10million?

老师，reading27，第6题哪里能看出Thunder 和上市公司件有size 方面的不同呢

老师，α=5%，在双尾中是±1.96.如果单尾，他是不是得说α=2.5%，CV才是±1.96

就是α=5%，CV=±1.96，不是说一共四组值么需要记住么，哪四组？

利率的波动性和OAS是反向，让人很难理解， 对callable债券而言，OAS是由于公司债的 Credit risk与 Liquid risk的风险溢价……利率的波动性大小，与这两个风险有毛关系呢？？反向关系？？？是不是很扯？？

第二题可以举一个没有套利空间的例子吗？记得有讲过但没有太理解...

这个例题当中呢，OAS是加到了每一个远期利率当中了……但是讲义前边的与Z-spread比较的表格里，是加在了每一期的spot rate上了……spot rate与forward rate是可以相互转换的，但他们的转换是乘除运算，并不是加减运算，也就是说，在每一期的forward rate上加一个数字，并不等同于在每一期的support rate上加一个数字，两者不等价。这出现了矛盾，如何理解？？以哪个为准？

请问原版书后reading14的6题，答案给的EBIT是咋算的呢？

老师，reading27 第1题，在计算pro forma EBITDA时strategy buyer为什么加回节省下的SG&A 600000，为什么还要再加500000，这500000是什么，为什么要加回

请问原版书后reading13的第13题，为何选A？4和5不是都有问题吗？