天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

CFA二级

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二级的原版书课后题有汇总的电子版吗

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老师好,单老师在上课时讲进入衰退,这个国债收益率曲线倒挂,她讲的逻辑是:萧条时期,实体经济对于长期资金需求减少,所以长期收益率降低,所以曲线是倒挂。她这个说法我其实不太能理解。。。。 我自己的理解是:短期看衰经济,资金涌入长期国债,抬高长期国债价格,造成长期受益率降低.... 这理解有问题么?

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没有明白这个价格变动的计算列式的意思。这一系列等式,左侧都一样,都是-7.2%*(0.6%-1.1%),右侧的数都不一样。这本书是金程的中文版,固收那一本里的P625的内容。

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老师提到的“三元悖论”这个属于考试范围吗?还是只是补充内容?

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老师好, 对非上市公司估值里,是不是EEM 下是Vequity = V asset - V debt , 但是ABA 下的是, Vequity = V asset - V liability? debt 指要付利息的债 (比如Long term debt and short term debt), liability 包括不付利息的 和 付利息的债 ( 比如包括,account payable, Long term debt and short term debt)? 谢谢。

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有个地方需要确认,图中紫色框内:这里是平均每资本的产出,但是单老师前面讲到的y是平均每劳动力的产出,请问这两个地方的小y是一个吗?

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2020版教材308页第1题。ISDA的这个协议,签署他有什么价值呢?不签就不行了吗?不是很理解,希望补充背景知识。谢谢

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讲义236讲到CDS保护的是本级及更优级的债券违约。 2020教材306页课后题第1题,将持有的债券卖掉。并没有持有2年期债券,仅凭一个CDS,也能获得亏损的差额补偿???我非常奇怪,裸买或裸卖CDS时,仅凭CDS的价差,也能获益的呀??不持有债券仅持有CDS,能不能获得补偿,表示很困惑。

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讲义244页,两个问题: 1.我们知道CDS是衍生品,其price与valuation是不同的。 本页第二个小圆点的等式里,CDS price 的变动%中的Price是指CDS的valuation,还是指标的资产即债券的价格呢??? 这与大类衍生品的price指的是标的资产的price不同吧?? 2.另外,该等式,为什么还要乘以久期呢??十分不解。 另外讲义241页的第二小圆点后边的等式,为什么也要乘以久期???十分不解。

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视频1小时28分钟左右这个例子,NI=400 Div=200,这里+400*30%-200*30%,这里不太明白,如果分了股利,那持有30%股份的公司不应该也会得到股利嘛,那式子不就是(400-200)*30%+200*30%嘛?

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