天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

CFA二级

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包含CFA二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

专场人数:2062提问数量:52080

第二题IR不应该用portfolio IR嘛?为什么用了active fund的IR?

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在衍生品里面有个delta_call - 1 = delta_put,delta_call = N(d1),那么题目仅仅给出了delta_call = 0.4,是否可以用0.4-1=-0.6,得出delta_put=-0.6,那么需要通过查表N(d2)= -0.6 得出N(d2)的概率?

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Q2 不是说denominated in USD,那为什么不根据usd汇率的升值贬值走?

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这里做的sensitivity analysis是针对Monte Carlo simulation做的?

未解决

Monte Carlo simulation是从哪里得到样本数据的?用随机数生成器吗?

未解决

sharp ratio为什么较高,收益不是小于风险么?

未解决

K-Nearest Neighbor (KNN) 与K-Means Clustering 有啥区别?

查看试题 已回答

simulation是为了模拟出未来的情景吗?

未解决

如何理解upward-sloping yield curve flattens是利率下降?

已回答

如何理解“幸存者偏差属于一种look ahead bias”?

未解决
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