-
CFA二级
包含CFA二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
专场人数:2401提问数量:54958
不好意思 前面问过这个问题 因为过期不能追问 还是这个问题 理论算出的中国稳态增长率是6.5% 为什么实际会达到7.5%呢? 既然给了公式 也得到了稳定是6.5% 那怎么会算出6.5%这个数字和现实不对? 我知道这个时候继续资本深化还可以提高人均产出 我的意思是 两个数字为什么有差距 是理论是失效了吗?
已回答这里的hedge ratio用delta而不是(1/delta),是因为题中意思表示A公司当前持有的是call option而非stock是吗?如果A公司持有stock,此时再求hedge ratio,用的就是(1/delta)了是吗?
老师,第三题描述single name那句话中,不是说的“A single-name CDS is on any obligation(任何保单) of a specific reference entity(在一个公司). " 这句话的描述不是,在一个公司的任何保单,的意思吗?为什么老师讲的是“一个公司的一个保单”
查看试题 已回答精品问答
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第六题,视频老师说,对于汇率都是先除老汇率再乘新汇率,不应该吧,对于这个客户而言,因为“paying €1 million at inception.“得出该客户是未来每期是收欧元利息和欧元本金,支瑞士法郎利息和本金。所以期初是每一欧元换1.12瑞士法郎用的是乘呀,估值时的汇率1.1用除。老师帮忙看看逻辑正确不?
- 请问FRA是在1时刻借到钱(面值),2时刻还钱(面值),然后1时刻settle赚的/亏的interest rate吗,然后这个settle的部分是要discount之后结算的? 然后option是在1时刻直接settle不需要discount?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 这道题可不可以用算出来的fpa除以0.9算出的价格和125比较,得出的差额是套利的利润?
