鸡同学2022-05-11 08:58:25
鸡同学为什么absolute value of theta增加呢？
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Essie2022-05-11 14:03:25
Essie你好，看涨期权和看跌期权多头头寸的theta均为负，也称为时间衰减，即从时间流逝的角度，越接近到期时间，期权价格下降的越快(theta的绝对值越大)，期权价值越小。
就好比还有1年考试，那么1天没复习也没什么。但是还有10天考试，1天没复习的影响就很大了，因此theta的绝对值是更大的。
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那可不可以反过来说看涨和看跌期权空头头寸月接近到期日theta绝对值越小？
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也是越大的，只是看涨和看跌期权的theta值本来就是正值。无论多头还是空头，都是随到期日临近，对期权价格的影响越大。
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