鸡同学2022-05-11 08:46:38
鸡同学这个解析又要怎么理解。。。
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Essie2022-05-11 13:45:35
Essie你好，这里描述的是要对冲利率上涨的风险，因此应该是payer swaption，payer swaption也被视为浮动利率的看涨期权。payer swaption的公式见下图一。另外，前面有关Nd1那项是sawp component，后面有关Nd2那项是bond component，因此题干的描述是正确的。
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