圆同学2022-05-11 07:27:42
圆同学题目来自百题case5：john steven.该题可以单独成题的，结构模型是将违约事件使用call option,但本题并没有call，而是一个sell put,虽然与call也能达成买，但call是主动行权，sell put是对手方主动行权，两者是不一致的，非常困惑，不知如何应对这样的题目？
回答（1）
Essie2022-05-11 12:02:16
Essie你好，这里需要根据买卖权平价公式来看，由于Vdebt = Vasset - Vcall on asset = A-C，根据C+K=S+P，那么也可以写成S-C=K-P，这里的S-C就是"A-C"，因为这里的C代表call option on stock/asset，因此也等于K(riskless bond)- Put on asset。
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