为什么第四个不同时间的数据放在一起这条的后果里有误差项和误差项的序列相关？

F=(s0-pvc0)*(1+rf)^T=s0* (1+rf)^T-fvc，这样的话不是利息不管在哪个月都一样的么？怎么会导致fp变大呢？

为什么遗漏了重大变量会违反一致性呢？这个老师好像没说

想问下sampling error是怎么算？他跟标准误的关系用公式怎么表达？

为什么这里不可以直接用YTM来discount求出得到答案A呢？

请问这里计算第二期的现金流折现为什么不是3/(1+s1)(1+s2)而是3/（1+s2）^2? 同理计算第三期的现金流折现为什么不是103/(1+s1)(1+s2)(1+s3)而是103/（1+s3）^3?

这里不用减去dividend吗？好像算investment增值似的，加net income再减去dividend

我在联合F检验里，要是只有b4不等于零，b5等于零了，也是备择假设成立，那，不能证明5因素比三因素模型好吧？因为第五个因素的斜率是0，并不能解释，只能说4因素模型好吧？

想问下标准误的公式是?

老师，关于计算国债期货价格，(1)怎么区分什么时候是计算标准国债期货（QFP = FP_i x 1/CF），什么时候是计算单个国债期货呢（FP_i = QFP x CF）？(2)这一题哪个关键字/词说明是求解标准国债期货的价格而非单个国债期货的价格呢？有劳分别解答以上两个问题哦，谢谢。