老师好，请问如果是Forfeited Stock Options会对basic shares outstanding有影响吗？

LM2中，讲到One-side duration，为什么当利率上涨时，价格下跌比较大的前提下，duration大。这里价格和duration的关系是怎么推导的？

盯市不是只有期货才有的吗？为什么经济学里讲远期汇率也讲盯市？期货盯市是结算远期汇率盯市是在估值？以及有其他老师说一般出现LIBOR才用单利，为什么这里也是单利

Q5: 没太明白文章中的表述， 9个月期末将收到5M 这句话是不是干扰项？ 与计算无关？起初签订的9个月远期合约是卖掉5m 欧元，所用的GBP/EUR 汇率，是dealer的买价？

Q3,return不是收益率么？应该等于期末收益-期初收益/期初收益，为什么题目问return，而计算是profit？

第五题，请问第一种方法对吗？

为什么FRA结算时需要折现，swap结算不折现？

为什么par rate也就是coupon rate一年期两年期不一样？之前不是一张债券只有一个coupon rate吗

老师，权益法sales不是在利润表确定投资收益吗，为什么sales最低，不是应该和按比例合并差不多？前面股权收购逻辑不理解，可以详细说一下吗

请问FX 中的货币对表示方法在CFA中和在实际使用中是反的么？为什么？