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CFA二级
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one-year equity swap with quarterly payments to receive the return on a US stock index and pay a floating MRR interest rate. The current value of the US stock index is 925. 90 days later, the US stock index is at 905. 问:The equity swap cash flow for KPS at 90 days is closest to: Return on the equity index = (905 – 925)/925 = –0.021622 The first floating payment is made quarterly. we have (0.0142 × 90/360) = 0.003550. Cash flow from the swap = (–0.021622 – 0.00355) ×$100m 请问,为什么在结算日,PVfloating 不是等于1,即(1+f1)×B1', 而是用 t=0时刻的s1,(1+s1×days/year)?
Q2:根据勤勉职责,如果不理解某一项内容或方法,是不是应该尽职责去了解。但这里原文中提到的是不了解所以删除,而不是不符合公司分析方式而删除,这破题就是耍流氓,领导不懂模型就删掉了,这不是明显违背没有尽职去了解吗
查看试题 未解决4-单选题查看材料 When analyzing the probability of an LBO of Country Industries, does Boswin violate any CFA Institute Standards? A No. B Yes, relating to independence and objectivity. C Yes, relating to diligence and reasonable basis. 为什么这题她得出的数据不足以支持她的结论,需要进一步调查但是她没有进一步调查。没有违反 diligence and reasonable basis.么?研究没做足啊
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- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 这道题可不可以用算出来的fpa除以0.9算出的价格和125比较,得出的差额是套利的利润?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 不太明白为什么AI0 20 加上后 后面AIT 是减50, 为什么要重复计算0~T=2 这段的coupon?
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第4题 讲义没有讲到,能在详细讲一下吗
