请问,basis swap是针对一个商品的现货与期货的差值,如果是差值增加是long方赚钱,如果差值下降是short方赚钱.请问这里怎么是两个不同的商品呢?

请问,这里初始不是4月份吗?为什么不用6月份的-4月份的,然后除以4月份?而是初始用5月份?

第四问做敏感性分析，难道不需要统一g，re，rd三者的变动幅度吗？就单纯看low和high条件下估值的变动区间吗？

Q5为什么不用【1.72x1.04/（0.1-0.04）】/1.1^4？

perceived mispricing我记得是等于true mispricing➕error term，为什么第一题是intrinsic value和market value呢？二者有何关系？

什么是信息比率，公式？

老师，请问第三题，confidence interval和forecast interval是一个意思吗？

这个delta hedge 的概念在讲义哪里讲过

这里求违约的IRR和之前零息债券也是一样的把，就是用expected exposure求出收回部分然后和FV一比

所以AR模型不会存在多重共线性对吧？那会有哪几种violation呢，能帮我列下吗；再和回归方程的violation对比下