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CFA二级
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fixed income learning module3第36题,股票价格低于行权价格时,对于convertible bond来说她的return只是bond的收益,应该固定不变呀,为什么答案说收益低于股票呢
fixed income learning module3第30题,为什么option free债券不是具备涨多跌少的特征吗,为什么oneside down和up duration是相等的呢,不是应该down大于up duration吗?up-duration是指利率up还是债券价格up
老师,callable bond的OAS如何理解,OAS是折现率吗?为什么说callable bond 的OAS比Z spread 大呢,我的笔记上记得刚好相反,是我记错了吗?在OAS里为什么要和Z spread做比较呢
员工寿命变长,为什么不影响C.S.C呢?比如员工以前多工作一年,假设每年可以多领2000块,领20年。但是现在,多工作一年,每年可以多领2000块,但是领30年。那N值已经变了,AUC和CSC不是也会变吗?
fixed income learning module 2课后题第21题,为什么说arbitrage free model需要的参数更多,精度更高呢,从公式上看应该是均衡模型需要的参数更多才对呀
精品问答
- hii是xi和x平均值的差,为什么hii之和等于K+1呢?
- “说明估计量b1、b2、...、bn是可靠的,那么只要加大样本量,估计量就会愈加趋向真值(或者叫总体参数”,老师您回复别的同学的话我有点不懂。异方差已经违反了假设,所以它的估计是有偏的,为什么还存在“说明估计量b1、b2、...、bn是可靠的”这样的前提呢?我觉得矛盾
- 前面的解答说hii 求和是等于所有自变量的个数(K)+截距的1, 所以是K+1,那为什么这里截距是1?怎么看出来的?
- 老师,effectofsaving这段不太理解
- 边际成本是咋算的呀
- 这个5a是啥意思啊?为啥是说自变量和误差项线性无关?自变量如果是随机的也可能与误差项线性无关啊
- 老师,我不明白为什么投资的货币升值,profit就会大会8%
- 浮动利率债券的久期没太懂,是说每次调整利率的时候久期就清零了吗?这里可不可以再解释一下,比如说是3年期浮动利率债券的久期呢?
