天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

CFA二级

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包含CFA二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

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fixed income learning module3第36题,股票价格低于行权价格时,对于convertible bond来说她的return只是bond的收益,应该固定不变呀,为什么答案说收益低于股票呢

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fixed income learning module3第30题,为什么option free债券不是具备涨多跌少的特征吗,为什么oneside down和up duration是相等的呢,不是应该down大于up duration吗?up-duration是指利率up还是债券价格up

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这题老师能再解释一下吗

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ln那一步微分求导,为什么可以变成deltay/y那一步?

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老师,callable bond的OAS如何理解,OAS是折现率吗?为什么说callable bond 的OAS比Z spread 大呢,我的笔记上记得刚好相反,是我记错了吗?在OAS里为什么要和Z spread做比较呢

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fixed income learning module3第18题,为什么选B呢。为什么说相同条件下OAS越大 该bond越便宜呢

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员工寿命变长,为什么不影响C.S.C呢?比如员工以前多工作一年,假设每年可以多领2000块,领20年。但是现在,多工作一年,每年可以多领2000块,但是领30年。那N值已经变了,AUC和CSC不是也会变吗?

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fixed income learning module 2课后题第21题,为什么说arbitrage free model需要的参数更多,精度更高呢,从公式上看应该是均衡模型需要的参数更多才对呀

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fixed income learning module 2课后题第19题equillibrium term structure model和arbirage free model不是都可以被修正以更接近observed yield curve吗,二者有什么区别,为什么选A

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fixed income learning module 2课后题第18题,关于蒙特卡洛法为什么statement5不对呢

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