天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

CFA二级

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包含CFA二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

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关于这一页上的固定汇率和浮动汇率制度,老师的意思是放弃固定汇率转成浮动汇率制度会更易陷入危机,这好像与PPT上的原文相违背了呢?

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Q4我直接应用之前学的结论:“当前利率高的货币未来会贬值”,结合读题得到的远期汇率与即期汇率判断的“预计NZD未来贬值”,判断出当前NZD利率高,而不用利率平价公式,可否?

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请问老师,hedge ratio这个知识点怎么考一般?我在冲刺笔记上看到用hedge ratio算call与put的公式,但是不太会用。有很多题目我看都是用hedge ratio解答的,比如复制call与put的头寸

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请问老师能否解答一下用现金回购股票和发债回购两种和回购股票,资产负债表会怎么变,什么比率会受到影响,另外回购股票股价一定上升吗?

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swaption contracts互换选择权这个考点,25年11月大纲还有没有?

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In some cases, it only uses negative information, such as delinquencies or defaults, while other models use a mix of factors, such as payment history and recent credit searches.这句话中的“while other models”的other指的也是信用评分吗?

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请问,如果计算价格变动幅度,是否要计算BBB迁移到CCC/CC/CC这列

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此处老师说的△y指的是不是就是那个计算出来的隐含OAS?

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第6问是教材的哪个知识点呢,没找到

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图一中,红线的部分是什么意思? 既不考虑未来发生的可能性,也不考虑所有可能的结果,但最后的数值却诡异的相等,比如Cu = delta up ×uS + PV(delta up× udS + Cud), 考虑现金流时,call 在t=1 的节点 在t=2 向下走(C+-, S+-; C--, S--),put 在t=1 的节点就向上走(P++, S++; P-+, S-+)

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