天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

CFA二级

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包含CFA二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

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请问,rolling windows和bootstripping有什么区别?

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第四题可以解释一下etf为什么会有交易对手违约风险吗?

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第三题 surplus at risk不是评判养老金资产和负债端的收益盈余的吗?为甚么是var的使用工具?

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第一题 哪里说这个是incentive fee而不是reference fee呢?这明明是推荐客户然后给的推荐费呀?迷茫

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-0.6324%算的不是债券价格变动的幅度吗?为什么YTM也是-0.6324%。

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扣股息率为什么是1000点/(1+2%),而不是1000点*(1-2%)?

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fundamental模型回归的话,是根据当前求出来的b1,b2,b3 etc, 倒求Absolute value F1, F2, F3, 然后以后这个模型的变量就是其他公司/其他时间的b1, b2, b3 (其他),然后带进去求Rp吗?

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概率是从哪里看出来的?

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oas不是pure的风险补偿吗,当利率波动性变化时,option的价值变化,那不应该不会影响pure的风险补偿吗?也就是说oas spread应该不会变,反而z spread会变啊

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Surplus at risk是在哪里讲过的啊

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