这题为什么选C, A哪里错了？

为什么要签订一份反向的合约 视频也没解释 衍生品里记得提过 如果要做估值 在t=3时刻 再签订一份新合约看新合约的F和 旧合约F的差

在做FSA题目中，碰到两个名词propping和tunneling分别代表什么

B选项中cambridge公司不是不是发了股利吗，按照金融资产核算的时候NPM不会变吗？

这题该如何理解

第二题，physical模式下是不是都是获得100%的保额？另外，手里的亏损的债券，是不是要交换给CDS的卖方？

第五题中的statement5可以再解释一下为什么不对吗

老师，这题问的是老师在课上讲的第三步：用国债来对比，模型调整是为了可以和国债对比。第四步才是：拿一个含权债券的公司债来对比，调整模型的OAS吗？，这题为什么选A吖

这里说的是债券的期数，还是债券的年限，应为2的（n-1)次方？

第二种方法里，为什么PVfloat是1。为什么PVfix的最后一项是1+0.1%，利率互换不是不换本金吗