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CFA二级
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这里的carry trade与之前的套利交易有什么不同?怎么我觉得都是一样的:借入低息货币,转成高息货币,然后到期后在转回并归还低息货币。中间的差值就是赚的钱。那怎么一个要叫套利,一个要叫套息?
Q3,Liquidity 不是应该用liquidity coverage rate 计算么?视频讲解中哪里有讲到用流动资产除以总资产来判断流动性?为什么不能直接用流动资产的发展趋势直接判断,一定要算个比率呢?
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- 这题为什么是选C?
- 老师,第二题可以在解释一下原理吗?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 为啥accrued interest over contract life是0?
- 老師您好,Q1關於future price不太理解
- 这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ?
- 第六题,视频老师说,对于汇率都是先除老汇率再乘新汇率,不应该吧,对于这个客户而言,因为“paying €1 million at inception.“得出该客户是未来每期是收欧元利息和欧元本金,支瑞士法郎利息和本金。所以期初是每一欧元换1.12瑞士法郎用的是乘呀,估值时的汇率1.1用除。老师帮忙看看逻辑正确不?
- 请老师讲解一下这个题目
