为何这里要加一个"when T approaches maturity" 如果不接近到期日 这个点就不成立吗

Rho和call option呈现正相关 我可以想成call是借钱买股票，当无风险利率上升时，我的资金成本减少，call价值提升吗。

为何计算C0时不用考虑到put price(根据put call parity)

用合并报表方法，资产和资产合并，负债和负债合并，equity不合并，那为什么用control方法equity最大

可否解释讲义这句话是什么意思以及可否举例

为什么这个公式P0 = C1/(1+S1) + C2…C3…, 为什么这个公式叫no arbitrage price?

老师第四题为什么不是真实利率平价

第一题为什么不能用Takeover premium, (DP-SP)/SP来计算，什么情况用这个方法，以及如何使用，请给个例子

我当时考试遇到一道题目，问的是利率改变然后一个养老金的费用会怎么变？是这里的假设吗？如果要考利率和养老金指标的变化，题目会怎么考，我当时的题目有点记不太清楚了

为什么A选项是错的，分隔理论不是各玩各的吗