天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

CFA二级

CFA二级

包含CFA二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

专场人数:2429提问数量:55425

第六题,标的资产价格volatility会影响它的underlying price吗

查看试题 已回答

Profit和net income 有什么区别?

查看试题 已回答

第五题和一级里的远期和期货的例题结论相反,期货是不折现的,当天结算的是到期时的价差;远期是要折现的,计算是远期价值折现到当天减去当天价格,应该期货大于远期,这里为什么是远期大于期货

已回答

第三题,如果使用传统方法计算,即PVfix-Pfloat,PVfix=3%*(0.9802+0.956+0.9311)+0.9311=1.017119。PV float=1, PVfix-PVfloat=0.017119, 乘以名义本金2千万=342380,请问错在哪里?

查看试题 已回答

第二题,题干中 from short selling transactions,这里的transaction是什么?我的理解是S0和FP都可以成为transaction

查看试题 已回答

根据equity index 定价公式,股利收益率上升,则连续复利的股利收益率也上升,分母会变大,FP是变小的

已回答

请问这里,复利时,正常情况一年应该用365天吧

已回答

请问,算时间时,什么时候用365,什么时候用360

已回答

请问这里的P0的公式是不是不对,按照这个公式也是short h股stock,long 1份put option?这个组合起不到对冲效果

已回答

第四题,第1个问题,这个二叉树不需要考虑π吗?第2个问题,long stock和short call做一个neutral,股价上升的时候,call亏钱抵消了手里stock的上涨,赚个权利金;当股价下跌的时候,手里的股价下跌,call不执行,赚个权利金,这个时候仅仅是权利金对冲股价下跌,该组合没有做到不受股价波动影响啊,请指教

查看试题 已回答

精品推荐

400-700-9596
(每日9:00-21:00免长途费 )

©2025金程网校保留所有权利

X

注册金程网校

验证码

同意金程的《用户协议》
直接登录:

已有账号登录