Cva本来就有啊，不是basel 3只是说了不用Internal approach了

如果这题求active risk var 怎么算

我本来没这个疑问的，但是视频里面专门说了，都除以1.06，为什么两侧不能约掉，是因为不等式不能约掉吗？

Bd都牵强，麻烦解释清楚d优越在哪里？半斤八两罢了，麻烦请别已知答案的条件下去解释

你说模型用的越多说明越准确，那和销售卖的产品越多说明销售牛逼有啥区别？风险呢？销售可以夸大产品收益就像模型可以被错误使用一样。这是原题还是金程自己编的

B算的不是stressed es? 哪来的es?

B都没解释清楚，麻烦仔细讲解b的问题，我认为不矛盾

密卷前面有一道题是这么说的，MTM=-36，VM=-40，IM=3（双方都交），关于funding position的思路是这样的：我欠了对方36，但我交了40VM，相当于我多交了4的VM，再加上我已经交了3的IM，所以我的funding position就是7。 现在按照这道题的说法，MTM=20，VM=15，IM=3（双方交），关于funding position的思路是怎样的呢（请按照上面的说法来解答）

请问这里代表market timing 的factor 是（Rm-Rf）^2, 还是c（Rm-Rf）^2,

请问tracking error /residual risk和standard error of alpha是一样的吗