有一点没太想明白，利率如果下降，债券价格不是会升高吗？那提前还款金额不就更多了？为什么会提前还款呢？

这里的Mod.d✖️P还是用的之前的6%算出来的Mod.d，题干不是给了变化后的7%吗？怎么不是用7%的重新算Mod.d呢？

永续债券价格c/y在哪里说过啊？然后修正久期怎么和时间变化啊？

这道题是说利率导致的价格涨的话涨的更多，跌的话跌的更少是吗？然后我是用价格公式，二阶部分是1/2convexity乘p乘dy^2，这里不论y上升还是下降对新价格的影响都是上涨的，这个解法哪里不对啊？

所以这道题如果说连续复利就是用macaulay了吗？然后泰勒公式是一阶加二阶，为什么到delta gamma公式里就是一阶减二阶啊？这个有关联吗？

B为什么不对啊，利率上涨，债券价格下跌，我可以以锁定价格卖出所以我整个头寸价值上升，这逻辑对吗？

两边的1+6%是不能约掉的，老师说“是为了算这两张债券平均的价格的”，疑问来了，哪两个债券，哪个价格？

carry roll down可以有两种假设吗？这里加1.25是什么？

p&l里三个，carry rdown影响从100.35到100.55，spread从100.35到101.24，rate change影响从100.35到101.089，为啥减100.55啊？

老师，解析里面的50%指的是，0时刻到1时刻的50%，还是1时刻到2时刻的50%？