为什么算出来是2但是答案选-2？正负号的区别是什么？

为什么最后算出来的就是from the perspective of the financial institution的BCVA？怎么判断是-9还是9？

老师如果最后算出来是负数是不是就是SMC bears the potential credit risk

老师那D选项的信用违约互换的敞口是如何变化的？形状是什么样子？

解释一下为什么不能这样求

解释一下12 其中的1 的skew and kurtosis怎么判断 2 没明白啥意思

老师可以再讲一下是怎么由非条件违约概率等于1%推出K=-2.33的吗？

为什么模型1的利率曲线向下倾斜？利率二叉树不是有向上的分支吗

请问我画蓝圈的1.75是什么东西呀，是半年期的coupon再投资到期后的本金吗，1.75+1.75(1+1.1%)就是到期的本金加利息

老师可以详细讲一下答案里是怎么做的吗