联邦基金回购净头寸=(联邦基金出售和逆回购-购买和回购) / 总资产；而买入回购是逆回购，卖出回购是正回购，这个公式不应该是联邦基金买入和逆回购-卖出回购和正回购吗，这个公式怎么理解呀

为什么不再乘第一年幸存的概率e的-0.1次方 （第一年幸存概率 * 第二年违约的概率） 谢谢

在课本上没有找到关于更新wrong way risk 的讲解啊 这个会考么

Basel不是规定了t-1天的VAR么 为什么要用10天的数据啊 一天的数据还要乘以根号10又是为什么呢

可以麻烦老师帮忙总结下市场 信用操作分别的方法以及特点及公式么，实在太多记不住了🥲

c为什么不对

老师，我记得之前讲过说自变量之间的相关性不能太高，比如在计算一个人的工资时，如果自变量是年龄和工龄，那这两个自变量的相关性太高也不行，对吗？ 这个和omitted变量有啥关系吗

声音太小完全听不到

GEV参数的估计方法是否属于考点？

老师，type I和type II为啥是此消彼长？ 拒真和存伪也不是概率等于1的吧？ 存伪和power of test才算是此消彼长吧？