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FRM问答
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这里的分母没看懂,做完练习1反过来再看这里,分母不应该是(1+R/4)的4*1次方,即(1+R*0.25)的4次方,怎么就能变成1次方。课本公式想表达的是年化利率而不是按季付息的季度利率吧,同时针对老师讲的FRA是支固定收固定,但是ppt写的是支固定收浮动,ppt表述是有误吧。最后
其实我还是没太绕过来,老师只是快速照着念了答案,为什么Gamma对冲,是用3000除以1.5算出期权,而Delta对冲,又变成了2000乘以0.62,为什么一个是除以一个是乘以,对应公式要怎么去理解?
精品问答
- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1






