天堂之歌

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FRM问答

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A他说基于总体均值,这些分布难道不是都基于样本来说的吗?B如果说小于正1.96概率是95%,这不对吗?

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卡方分布均值为K,方差为2K,为什么不能说卡方分布均值小于方差

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怎么判断谁是对冲工具、谁是需要被对冲的头寸呢

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这里的分母没看懂,做完练习1反过来再看这里,分母不应该是(1+R/4)的4*1次方,即(1+R*0.25)的4次方,怎么就能变成1次方。课本公式想表达的是年化利率而不是按季付息的季度利率吧,同时针对老师讲的FRA是支固定收固定,但是ppt写的是支固定收浮动,ppt表述是有误吧。最后

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老师好,请问这道题是用running spread近似方法去算BCVA吗?running spread是啥意思?谢谢老师

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其实我还是没太绕过来,老师只是快速照着念了答案,为什么Gamma对冲,是用3000除以1.5算出期权,而Delta对冲,又变成了2000乘以0.62,为什么一个是除以一个是乘以,对应公式要怎么去理解?

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为什么标的资产的Gamma就等于0了?

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老师说的一阶导是1,二阶导是0,这句话什么意思?对应哪个公式?

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老师好,请问最底下的那根线,是利率互换的,是叫peak shift吗?没听清,然后那根虚线是利率互换的平均PFE吗?谢谢老师。

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delta不是期权的价值变动,除以股票(标的资产)的价值变动吗?那delta等于0.5812,不是应该用期权100万份除以0.5812吗?为什么是乘以0.5812,分子分母顺序怎么对调了?还是说不是这个公式?

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