周老师，CRC跟Credit VaR公式一样？

能不能再举例解释一下benchmark neutral 的具体操作， 就像用capm 作为benchmark， 舅舅是让Rf+beta （Rm-Rm）=0， 还是让beta （Rm-Rm）=0

，只会计算，没看明白解释什么意思可以翻译一下吗

Cva本来就有啊，不是basel 3只是说了不用Internal approach了

如果这题求active risk var 怎么算

我本来没这个疑问的，但是视频里面专门说了，都除以1.06，为什么两侧不能约掉，是因为不等式不能约掉吗？

Bd都牵强，麻烦解释清楚d优越在哪里？半斤八两罢了，麻烦请别已知答案的条件下去解释

你说模型用的越多说明越准确，那和销售卖的产品越多说明销售牛逼有啥区别？风险呢？销售可以夸大产品收益就像模型可以被错误使用一样。这是原题还是金程自己编的

B算的不是stressed es? 哪来的es?

B都没解释清楚，麻烦仔细讲解b的问题，我认为不矛盾