老师，没听太懂为什么选OTM不是ITM

周老师好，请教2个困惑已久的问题，一个是：OR的定义为the risk of loss......，某类似由由人或系统或流程问题引发的事件，但未造成经济损失或非财务损失，是否应该纳入操风事件呢？二是对于造成非财务损失的操风事件，在后面建模时，损失怎么量化？感谢

afg说的不是 我需要的流动性减去存款部分是我还需要多少的非存款流入嘛 这是视频课再三强调的 怎么能直接用net liquidity的方法去直接将现金流进流出相加减呢 很不理解

为什么因为Global评级始终较高，就要由Global来承担CVA呢

应计利息是按面值求的嘛 1000000*0.015 为什么不用970000*0.015

老师，如果题目里给到的EPE不是present value，是还需要先把EPE折现吗

为什么算出来是2但是答案选-2？正负号的区别是什么？

为什么最后算出来的就是from the perspective of the financial institution的BCVA？怎么判断是-9还是9？

老师如果最后算出来是负数是不是就是SMC bears the potential credit risk

老师那D选项的信用违约互换的敞口是如何变化的？形状是什么样子？