欧洲美元期货面值是100w，期限是三个月，锁定的年化利率是（100-quoted price）%，以及contract price=100w*（1-锁定的利率），这些知识点都在哪儿啊

老师，就算是把AUD当作asset，那asset的S0不就是0.665吗？ 为什么还要用S0✖️e的负qt次方啊？ Eput的下限不是Max（pv（k）-s0，0）吗

三种方法的风险因子分别是什么？

请问只有现金流映射考虑相关性么

这个方法能归类到现金流映射法吗，就是折现呗

能否请老师解答总结一下，在FRM二级考试中，什么时候95%用1.96，什么时候用1.645，总是分不清楚什么时候单尾，什么时候双尾，或者解答什么题目用单尾，什么时候用双尾

这个B选项，我认为是对的，能够在未来反应头寸的变化，只是这种变化是滞后的。请问我的理解哪里错了，谢谢

随着样本容量增加，正确设定的模型的失败率（以N/T表示）的置信区间将缩小 这句话怎么理解

请问A选项这么理解？因为前面有一道题我还记了笔记“例外值应该与置信水平相符”而这里又说例外值与置信水平无关

我不知道是不是国内和国外期货不一样，第一个这个做空头，国内是要保证金质押的，是不是国外不需要。因为我做这个题目总会想到会减少我自己的那100元现金作为保证金