第58题不应该是相关性过低吗？那不应该是错的吗C

为什么不能选D呢，生存偏差不也会降低平均波动率吗？

解析里面关于账面市值比的计算方法似乎错了。

老师，通常阿尔法就是截距项，贝塔就是斜率项对吧

能说下40题A、B、C选项的定义吗？

老师，这道题的考点就是是否知道Gaussian White Noise的期望=0对吗？然后还想问一下，这种等式左右两边取期望的时候，就只有残差项是需要变的是吗？其他项都不变

老师，这道题用这个公式是不是也可以

解析中TEV组合用的是跟踪误差3%，TEV不应该是跟踪误差的波动率吗？并且请详细解释一下其他选项

老师，这道题涉及到的知识点可以帮忙在讲义里找出来吗？ T-test我记得是不是会在两种情况下使用，然后分别是检验不同的内容

老师，所以given that后面的内容是条件对吗？我算成了在经济Neutral的情况下股价constant的概率