有两个问题请老师解答下：1.似然比（log-likelihood ratio, LR）为何可以直接被当昨是检验统计量使用；2.这里标注的是“对数”似然比，这里为何要强调是个对数？如果是个普通的似然比有何区别

麻烦给画下瘦尾和标准正态分布的完整形状比对图，肥尾的见到比较多，瘦尾的印象不深，谢谢。

麻烦再解释下：“因为几何收益率服从正态分布，组合价值服从对数正态分布；因为标的资产的价值服从对数正态分布，所以对应资产的收益率服从正态分布”。

这个用std来代表拟合好坏的知识点在哪里啊？

含权债券是不是必须得用effective Duration和Convexity？普通债券是普通duration和convexity和effective的都可以？那怎么判断什么时候用那种算呢？

为啥a选项对应的是model 3?

为什么要加上票息1.24

ac是否可以直接排除

所以M-fold-cross-validation是求一个模型里，m组sum of square error里面的RSS最小值（也就是表现最优的那一个）对吗？

请问蓝色圈里的，通过每期现金流求现值，在每半年期利率不一样的情况下，有计算器的求解方式吗？还是六项一个个求出来的？