按照公式这个92.2605不应该为负吗，回归对冲公式的负号怎么理解

这个红色圈圈的数字是怎么算出来的

dw本身是等于ε×根号dt 这个ε不管是在几月都是上升+1 下降-1吗 还是第二个月上升就是+2 下降是负2 照片里这个第二个月就不是+2 为啥这个题目就是+1第二个月的时候

a选项有点疑惑 既然是头寸对组合的回归 那头寸应该是因变量 组合是自变量 哪贝塔作为系数衡量的不是一单位的自变量变化会导致多少的因变量变化嘛 那不应该是组合对头寸的敏感程度嘛

老师，您 好，请问这里的value和“损失可能性”为什么可以划等号呢？credit VaR与“损失的不确定性”为什么可以划等号呢？

公司在进行破产程序后会进行重组or清算，可能会回收一部分困境证券，所以基金管理者只要买入这些被市场低估的困境证券然后等待被公司回收，就可获利。是这样吗？谢谢老师

为什么no netting 计算只计算正 inflow 不计算outflow？

trading volume怎么算的呀，为什么上面是按空头算的8，下面又是交易加起来14呢

为啥置信水平高了以后var模型有可能高估风险，这里面实际发生个数不是少了吗，那说明实际风险比估计的低啊

请问使用这种new exposure方法时，计算总的rwa的时候collateral的部分是继续按80算还是按80的85%算？