RRRRRR2026-07-10 20:32:01
RRRRRRp&l里三个，carry rdown影响从100.35到100.55，spread从100.35到101.24，rate change影响从100.35到101.089，为啥减100.55啊？
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黄石2026-07-13 10:14:26
黄石同学你好。这三个因素是一环扣一环的，三者相加得到的就是期间总P/L。Carry roll down是从100.35到100.55，rate change是从100.55到101.09（也就是考察未来远期利率期限结构和carry roll down中的假设之间的差异带来的收益），spread change是从101.09到101.24（也就是考察在未来远期利率期限结构下，spread的变动带来的收益）。
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