选项是不是有问题啊？

老师这里为什么相当于买入外币

老师，B和bank trust是什么关系

老师，我为什么记得OR里面basel章节计算市场风险的VaR用的是10天99%VaR而不是1天99%VaR

老师请帮忙看下这道题 最后一期就是1年期的3个利率我觉得是用不到的，还有一年就到期了，折现两次就够了。但是算不出来正确答案求解答

2为什么后面又说“并没有失去一个月的现金流”和一开始无法从贷款池获得利息和本金支付矛盾了不是，也和正确的观点矛盾

老师，A和C可以再讲一下吗？ 感觉讲义上好像没有这些知识点，A的这个offsetting position在这里是什么意思啊

老师，这种题不用考虑hedge的cost是吗？ 因为hedge需要不少cost所以公司capital下降所以risk capacity下降

老师，请问C和D得知识点分别在哪里呀？

老师,这道题RAROC涉及到的知识点在哪里啊？ A选项可以再讲一下吗