terrence2019-02-26 00:09:29
terrence老师你好，想问一下conditional volatility model中conditional的定义是什么？为什么GARCH模型是conditional的呢？它有什么condition呢？
查看试题回答（1）
Robin Ma2019-02-26 09:22:46
Robin Ma同学你好，这其实是一级的知识点，也叫作参数法，非参数法。非参数法典型的就是历史模拟法，他仅利用历史数据，不做任何修改来计算VAR值。而garch模型就是典型的参数法之一，garch中的 alpha beta gama就是三大参数之一，利用求得的参数来预测未来的风险。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片