c怎么会对呢，ee不是说是一个时点概念么，c选项不应该描述的是epe的概念么

pd*LGD=credit spread再加上risk free rate来算不就是7.75%么

老师，这里面的asset的算法里面的debt+equity里面的debt不需要用st+0.5lt调整吗

我想知道B具体错在哪儿？

出现很小的downgrade但是没有default的话，CLN buyer也需要进行赔付么？

VaR = Credit VaR + Expected Loss， 对吗？ Unexpected Loss = Credit VaR, 对吗

(4,3) (5,2) 为什么不属于concordant

关于第六点Collateral agreements require that specified amounts of liabilities be transferred to counterparty if exposures exceed a specified threshold. 除了liability有问题之外，如果我的exposure超过某个threshold，应该是对手方给我提供更多抵押品吧？不应该是transfer to counterparty吧？

C 项，前半句，百分之7的核心一级资本充足率，有问题吗？为什么视频里说连最基本都没达到自己？4.5%+2.5%=7%，讲义上也是这么写的

mean reversion 是0.75，前面的符号该咋处理呢