陈同学2019-02-19 23:04:09
陈同学我虽然算对了 但是跟视频的解法是不一样的。 首先题目中的VarA VarB都是Dollar VaR， VaRP=sqrt(VarA^2+VaRB^2+2VarA*VarB*rho) VarA'=VaRA* (40/48), VaRB'=VarA(43/35) VarRP' = SQRT(VarA'^2+VaRB'^2+2VarA'*VarB'*rho) VarP(10-99%)=sqrt(10)*(2.33/1.645)-VarRP' VarP(10-99%) - VaRP 就是答案D。 我想确认的是：用各个资产的DollorVar计算组合的Dollar Var应该不是需要权重的吧？我记得如果是Percentage Var的话，那么就需要用到权重。
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Crystal2019-02-20 09:19:37
Crystal同学你好，你说的是正确的，因为在计算dollar var的时候其实是已经计算过weight的，因为weight是以单个资产的position的形式来体现的。
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