180****91292022-04-16 17:10:07
180****9129为什么shortCDS时，赔付的概率上升会导致exposure下降？
回答（1）
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Jenny2022-04-18 17:40:30
Jenny同学你好，这是应该是违约概率吧？如果是卖出CDS，那么每一期会收到约定的保费，如果标的违约概率上升，那么这个时候市场上同样的保费是上升的，这个时候我们之前卖出的CDS相当于亏损了，因为之前约定的保费比较低，相当于这笔交易是亏损了，所以敞口下降。
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