对方违约时我亏钱，为什么还会有第三方愿意接盘？

第二题

这道题global bank和local company都降级了，那么要求CVA变多，这样不就选B？

没有算出准确Ｄ选项。可以像我手写的那样算吗

Expected payoff和expected return有什么不同？

请问老师，相关性=0和相关性=1这两个例子，没看出计算上有什么区别呢？怎么看出相关性对credit VaR的影响呢？谢谢老师！

这道题的4,IRC要根据过去12周计算？IRC的计算不是将按信用风险计算的资本加到原来按市场风险计算的资本，这样来看不就要根据过去一年计算？

内部模型法中WCDR的计算其中考虑了相关性，但是这里相关性是监管当局给定的，那么用内部模型法是否受到分散化的影响？

第六题第二个定义上mezzanine 和equity都受到固定coupon哪里错了？答案说euuity分配剩余的cash flow就说明equity不是受到固定的coupon

这里的Rehypothecation和segregation基础班没有讲过，原理能讲一下吗？