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春同学2019-09-23 17:40:43

这道题的4,IRC要根据过去12周计算?IRC的计算不是将按信用风险计算的资本加到原来按市场风险计算的资本,这样来看不就要根据过去一年计算?

回答(1)

Robin Ma2019-09-23 19:55:15

同学你好,IRC的详细介绍如下:
2005年,巴塞尔委员会发现了交易账户上的头寸所要求的资本低于银行账户所要求的的资本金,以债券为例,如果将债券并入交易账户中,资本金缴存数量等于10天的窗口期99%置信水平计算的VaR值再乘以惩罚系数M_c(计量市场风险资本金),如果将此债券并入银行账户,所需资本金的数量则等于1年的窗口期99.9%置信水平计算的VaR值减去预期损失(计量信用风险资本金)。不难发现,通过这种“会计手段”,交易账户所需的资本金数量远远小于银行账户所需的资本数量,因此银行更愿意将与信用有关的可交易资产并入交易账户中。为了解决这一问题,巴塞尔委员会采纳并考虑了新增违约风险资本金(incremental default risk capital charge, IDRC)的概念。
2008年,巴塞尔委员会意识到,违约并非是造成2008年全球金融危机的唯一因素,信用评级的变化,市场流动性的缺失才是造成损失的主要元凶。因此,巴塞尔委员会修改了的新增违约风险资本金的建议,由此IDRC演变成了新增风险资本金(incremental capital charge,IRC)。
新增风险资本金规则要求银行对交易账户中与信用风险相关的产品按照1年的窗口期,99.9%置信水平额外计提对应的信用风险资本金,以此作为对原内部模型法计量市场风险资本金的补充,在计算的过程中,银行不仅要考虑违约的可能,还要考虑信用评级的变化。

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