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FRM二级
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请问老师关于计算器的问题。信用风险百题第116题,PV=320,000,N=12*15,I/Y=4.5/12,FV=0,求PMT。我两个计算器计算结果不同,一个是2448,一个是1778。试了好多次都是这样不知为什么,烦请老师解答,谢谢!
可以解释一下第11题的第III个表述 To increase the test of statistical significance吗?这里是指significance level比如1%,5%的拒绝阈吗?从1%的拒绝阈提升到5%的拒绝阈对investor to include multiple factors有啥好处?
已回答问题1: 无论是哪个分布,其总面积应该是100%吧? 问题2: 如果是的话, 图中的黑色区域和红色区域,一定有一个总面积不是100%。我理解, 如果是肥尾的情况,其分布图在中间一段一定是有一段是比正态分布的概率密度要小,将之前肥尾多出来的部分抵消掉之后,其分布才能重合。不知道我的理解对不对。
精品问答
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的
- 能解释一下这道题吗?
- 这里severity modeling,对应GEV的fattail分布不是Frechet么,这里写的Weibull是瘦尾吧。