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FRM二级
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老师您好!这道题目不是太理解,题干中说了no regulatory add-ons have been imposed, 说明没有capital convervation buffers 加进去。所以是否满足要求就是看 4.5%、6%和8%这三档。但是选项中,比如D说,it would have a 2.5% conservation buffer, 老师的讲解是这里是would have 1.5%conservation buffer, 我的疑问是capital conservation buffer 应该是固定的2.5%吧?还能变为1.5%吗?概念中countercyclical buffer 是0~2.5%之间由监管机构决定。谢谢哦。
精品问答
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的
- 能解释一下这道题吗?
- 这里severity modeling,对应GEV的fattail分布不是Frechet么,这里写的Weibull是瘦尾吧。