杜同学2019-10-31 13:38:02
杜同学老师，为什么14题的D项不可以呢？
回答（1）
Robin Ma2019-10-31 17:51:02
Robin Ma同学你好，这个题目你要仔细看第二行的intraday changes，日间交易会影响资产组合的整体配置，所以日间交易会影响VaR的大小，为了减轻这种影响，就需要对测量的单位进行缩减，比如原来测一个礼拜的VaR，现在改成测1天的，因为一天的变化肯定小于5天资产组合的变化，比如一个股票你当天买了肯定是当天卖不出去的，但是你五天里面可能就会被你反复交易，因此用一天的更合理，CD显然是不对的，你把置信区间换来换去只能影响non-rejecrion region而已，或者说影响exception天数的置信区间而已。
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