杜同学2019-10-31 14:30:02
杜同学老师，麻烦讲解一下notes模考题53题，55题，及58题这个ratio的会不会考？
回答（1）
Cindy2019-11-01 17:39:30
Cindy同学你好，对冲基金的交易数据比较少，投资的大部分产品流动性也比较差，因此风险计量自然也就不准确，在投资组合风险中，我们学习过，对冲基金的业绩存在着很多的偏差，综合下来的结果，就是风险被低估，收益被高估，因此我们看到的对冲基金的业绩往往都是一些比较好的业绩，综合下来，只有C选项是最合适的
另外，这里的D选项，VaR值的这个指标应该适用于sell side，也就是类似于银行这样子的金融机构，他们需要利用VaR值进行风险管理，因此，D选项的描述错误
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老师，后面两张图的题目麻烦也讲解一下呢
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同学你好，不好意思啊，网校后台答疑原则上一次提问对应的是一道题的，还得麻烦你重新提出新的问题哦
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