杜同学2019-10-31 14:12:12
杜同学老师，麻烦讲解下notes模考46题，VaR的计算，为什么用asset value 不考虑liability
回答（1）
Cindy2019-11-01 17:00:56
Cindy同学你好，你说的应该是SaR而不是VaR哦，从下面的公式中，我们可以看到，计算surplus的时候，是会用到surplus的标准差的，而surplus的标准差的计算，是会用到liability的，因此，在计算surplus的时候，我们是考虑liability的哦(#^.^#)
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
老师，这道题的解析有点看不太懂，这个解析好像没用到liability计算标准差，你看一下
- 追答
-
同学你好，我前面说的是常规的解法，常规计算surplus的标准差用的是这个公式，但是这道题不一样的哦，这道题surplus的标准差它提前告诉你了呀，因此我们就不需要公式计算了，题目让我们求VaR值，沿用一级学过的公式，Z*sigma*value,直接带入数字就好了呀
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片